Existen numerosas muestras de fósiles en parajes del entorno de La Pinilla, como la finca de Los Montesinos, El Majar de Gracia o Las Cuestas. Estos fósiles nos recuerdan que estos territorios, hace 12 millones de años, estaban cubiertos por las aguas. Estos fósiles se presentan en estratos, con distintas  características, ya fueran especies que ocuparan la zona costera, nerítica o batial, aunque en general los restos hallados pertenecen a especímenes que se desarrollaban en medios de poca profundidad. Cerca de la vía férrea se pueden encontrar fósiles de conchas de Ostrea Crassissima, Cardium Edulus, Strombus Almería o Comus Mercatí, así como restos de corales, que indicarían la calidez de las aguas que cubrieron este territorio.

  Del período histórico antiguo existe constancia de que la calzada romana que unía Carthago Nova, Eliocroca (Lorca) y Cástulo (Jaén) atravesaba La Pinilla. Con los siglos esta vía de comunicación se convertiría en el Camino Real que uniría Cartagena y Lorca. Existen yacimientos de época romana, fechados en torno al siglo III a. C., en El Raal, en Fuente Pinilla, en los parajes de Pantaleo, Casas de Egea, Cueva de Pagán y Cabezo del Sordo. Estos asentamientos se distribuyen a lo largo del recorrido de la antigua calzada romana. En las cercanías de Pantaleo se encontraría una  lápida funeraria de época romana, que está expuesta en el Museo Arqueológico de Cartagena. Esta lápida tiene una curiosa inscripción de la hermana del fallecido. "Creo que al extinguirse tan prematuramente su tierna edad, y si bien la vida le privó de vivir momentos felices, también le libró de tener que rememorar los amargos".