En los albores del siglo XVII aparecen noticias de la existencia de una cofradía y de la construcción de una ermita dedicada a San Roque.
Por esos años se construyó la primitiva iglesia dedicada a San roque. La elección de su emplazamiento, en la puerta llamada "Camino de Granada", no fue casual, ya que en tiempo de epidemias era costumbre generalizada cerrar y custodiar las entradas de ciudades y pueblos. Se intentaba así evitar el paso de personas enfermas que contagiasen la enfermedad.
Por eso hicieron de ese emplazamiento un lugar dedicado a San Roque para que este, como atento centinela, velase allí constantemente por la salud de todos los habitantes de la villa.
La primera procesión en honor a San Roque en Jumilla data del año 1592, pero desde comienzos de este siglo Jumilla había realizado el voto de no comer carne todos los miércoles del año en agradecimiento por la intercesión del santo contra las epidemias.
La ermita tal y como hoy la conocemos, situada encima del arco que era la puerta de entrada a la villa o también llamada camino de Granada, data del año 1792, aunque se habían erigido otras ermitas con anterioridad.
