Origen del nombre: Los Griegos Phocenses o Phenicios le asignaron la denominación de Theogi, Tierra de Dios.
El 20 de enero se celebra la festividad de San Sebastián y para ello se encienden hogueras en la plaza de la Iglesia y casco viejo para conjurar vendavales. Dicen, los vecinos, a propósito de encender fogatas callejeras el día del santo, que si un año no se cumple esta tradición, el aire se lo lleva todo.
En el siglo XVIII, Cehegín fue la mayor bodega de la Región.
